PUBLICACIONES

Sociedad Colombiana de Matemáticas:Publicaciones
Revista Colombiana de Matemáticas
Volumen 51 [2] (2017)Páginas 195 - 220



Harold Contreras
Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia
B. Carlos Daniel Acosta, Lorena Aguirre
Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia

Resumen.En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferen- cias nitas, integración numérica y moli cación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta.

Abstract. In this paper, we study a nonlinear nonlocal Black-Scholes model by means of the methods of nite di erences, numerical integration and discrete molli cation. In this model, conditions for stability and convergence of the discretization proposed are discussed.


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